No sé si hay una opción mejor... si el número recuperado de la base coincide con la option que escriba selected. Deberías hacerlo con el resto de los días.
<option value="1" <% If Ob_RS("dia") = 1 Then %> selected <% End If %>>1</option>
<option value="2" <% If Ob_RS("dia") = 2 Then %> selected <% End If %>>2</option>
<option value="3" <% If Ob_RS("dia") = 3 Then %> selected <% End If %>>3</option>
Saludos, suerte
