Oye Darkdoor creo que no entendistes bien que es lo que se pregunta, además de que eso de no hay que usar un proxy......
fgalicia: instala un proxy y listo. Proxies hay muchos, los hay de pago y gratuitos. Búscalos en
www.softonic.com. También los hay que incorporan un cortafuegos.
Desde Windows puedes usar también puedes usar: "Habilitar la Conexión compartida a Internet en una conexión de red" como bien dice Axo, que también puedes usar en un win2k/xp.
Los proxies cuentan por defecto con la característica de crear un "historial" o log de lo que hace cada host al acceder via proxy a internet. Además cuentan con otras muchas características de control de los accesos, agrupación por usuarios, cortafuegos, seguridad, etc, etc. sin contar, claro está, la función de caché y ocultación de las Ips internas.