hola... ya verificaste que tengas alguna funcion o procedimiento llamado "Check_CLicked"
Cita: ( Sub Check_Clicked(ByVal o As Object, ByVal e As EventArgs)
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End Sub)
porque lo estás mandando a llamar con:
Cita: OnSelectedIndexChanged="Check_Clicked "
porque de ahi en fuera... a mi parecer todo está correcto... es mas quitale la opcion de OnSelectedIndexChanged y haz una prueba para ver si te los está mostrando...
Por cierto tambien es conveniente que le incluyas algun valor a tus checkbox para despues poderlos identificar.
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<asp:ListItem
Value="1" >Web Site News</asp:ListItem>
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Saludos y suerte