Está claro
please install kernel source
O como no estás instalando en /usr/src (lee el "reame" para saber en qué directorio debes descomprimir y compilar) y por esto no las encuentra o no las tienes instaldas
Instala las fuentes del núcleo, bien del .rpm que tienes en los cd's 2.4.21-0.13mdk o del repositorio "updates" que són más recientes 2.4.21-0.25mdk. Mejor.
Saludos