Bueno, creo que no hace mucho conteste algo sobre esto. Creo que en el manual
www.php.net/setcookie o en los comentarios de los usuarios comentaban algo de eso. EL "truco" era llamar a setcookie() con todos sus argumentos, y especificar en el domain un valor que sirviese para todos los subdominios (con y sin www, o con otro subdominio). Creo que era poniendo '.dominio.com' o algo asi. Luego lo busco. Pero con esto podrias empezar a buscar (manual, foro, google).
Suerte.