tienes que subir al root principal de tu web un icono de nombre "favicon.ico" y si no tienes acceso al root, entonces puedes poner la siguiente línea:
<link rel="SHORTCUT ICON" href="iconodeseado.ico">
en la página que quieres mostrar con ícono.
para mejor ayuda puedes ir a este enlace:
http://www.desarrolloweb.com/articulos/22.php