Hola otra vez:
No he vuelto a ver el llanto, pero sé que lo has puesto...
Una pequeña modificación:
El nuevo contenido de hola.js es:
document.write("<script language=javascript src=miMensaje.js></script>");
y ahora usamos otro fichero que obviamente se llamará miMensaje.js...
alert(mensaje)
A mi me funcionó, pero no sé si te servirá...
Saludos