Actualizar Select

[KarlanKas]

Vamos a ver, entonces podrías hacer lo siguiente. No lo he probado, pero es para que cojas la idea. Debe ser algo parecido a lo que puedes encontrar en http://callejero.terra.es
Seleccionas antes la provincia y luego el municipio.

<?
include("conexion.php");

if(isset($provincia)){
$destino="destino.php";
$cambio="'document.forms[0].submit()'";
}
else{$destino=$PHP_SELF;
$cambio="''";
} <form action=<?echo $destino; ?>>
<?
$sentenciaSQL="SELECT provincia FROM centros";
$resultadoSQL=mysql_query($sentenciaSQL,$conexionB D);
echo "<select onchange=".$cambio." name='provincia'>";
while ($resultado=mysql_fetch_array($resultadoSQL)){
echo "<OPTION value='".$resultado["municipio"]."'>".$resultado["municipio"]."</OPTION>";
}
echo "</SELECT>";

if(isset($provincia)){
$sentenciaSQL="SELECT municipio FROM centros WHERE provincia='".$provincia."'";
$resultadoSQL=mysql_query($sentenciaSQL,$conexionB D);
echo "<select name='municipio'>";
while ($resultado=mysql_fetch_array($resultadoSQL)){
echo "<OPTION value='".$resultado["municipio"]."'>".$resultado["municipio"]."</OPTION>";
}
echo "</SELECT>";
}
else{
echo <SELECT DISABLED>
<option>Seleccione una provincia</option>
</select>
}

?>
<input type="submit">
</form>

Y si no te parece mal nos vamos a PHP...