Probablemente tengas que firmar tu applet, algo parecido ocurre cuando intentas acceder al disco duro del cliente. Pásate por los foros de javaHispano (
http://www.javahispano.org/forums.forum.action)
porque ahí esa pregunta ha salido y se ha respondido otras tantas. Busca en el Foro de J2SE.
un saludete, ya contaráscómo te fue.