Para instanciar un metodo dentro de otro puedes usar los void o o public void por ejemplo:
Código:
void metodo1(){
//Aqui va el codigo que deseas ejecutar
////////////////Codigo ejemplo///////////////////////////
int opcion = JOptionPane.showConfirmDialog(this, "Desea salir", "Saliendo", JOptionPane.YES_NO_OPTION);
if(i==0){
//mediante el nombre puedes invocar un segundo metodo
metodo2();//nombre del metodo a llamar
System.exit();
//////////////////////fin de codigo ejemplo/////////////////////////////////
}
void metodo2(){
////////////////Codigo ejemplo///////////////////////////
JOptionPane.showMessageDialog(null,"Se ha salido del Frame","Aviso",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
//////////////////////fin de codigo ejemplo/////////////////////////////////
}
Espero te sea de ayuda :) saludos!!