Buenas, ya lo tengo solucionado, me faltaba incluir el onChange.
aun asi te dejo el codigo a ver si me puedes decir como hago para que en vez de poner Buscar, aparezca la categoria seleccionada. ya que si no pongo el option selected, este en la categoria que este, siempre aparece la primera. Un saludo.
<div id="columna_izda_movil">
<select name="recetas" class="select" onChange="location = this.value;">
<option selected="selected" >Buscar</option>
<?php do { ?>
<option value="pintxos.php?cat=<?php echo $row_ListaCatPintxosMovil['id']?>"><?php echo $row_ListaCatPintxosMovil['Categoria']?></option>
<?php } while ($row_ListaCatPintxosMovil = mysql_fetch_assoc($ListaCatPintxosMovil));
$rows = mysql_num_rows($ListaCatPintxosMovil);
if($rows > 0) {
mysql_data_seek($ListaCatPintxosMovil, 0);
$row_ListaCatPintxosMovil = mysql_fetch_assoc($ListaCatPintxosMovil);
}
?>
</select>
</div>