icono para acceso directo.

[Lecquio]

Creo que no puedes.
Lo que estás haciendo es un acceso directo a chrome, por lo que te cargará su icono, a no ser que se lo cambies manualmente en las propiedades del acceso directo.

Otra opción sería, en lugar de hacer un acceso al navegador hacerlo a la propia página:
La abres desde internet explorer y la pones en favoritos
Abres tu carpeta de usuario y en favoritos tendrás un acceso a la página con su favicon.
El problema de este metodo es que no se abrirá a pantalla completa.