De que se puede se puede, de que lo estas haciendo mal esa es otra cosa :P
En sql server la concatenacion de valores se hace de la siguiente manera:
Código SQL:
Ver original@cAniio INT
,@cMees INT
,@cTaablaEstado INT
,@cTiipoEstado INT
,@cSuucursal INT
SET @strXml = '<Parametros cAnio = ' + CONVERT(VARCHAR(20),@cAniio) + ' cMes = ' + CONVERT(VARCHAR(20),@cMees) + ' cTablaTipoEstado = ' CONVERT(VARCHAR(20),@cTaablaEstado) + ' cTipoEstado = ' + CONVERT(VARCHAR(20),@cTiipoEstado) + ' cSucursal= ' + CONVERT(VARCHAR(20),@cSuucursal) + ' />'
print @strXml