Ya lo solucione poniendo un texto sin valor como primer dato
Código PHP:
Ver original$combo_paises.= "<option value=''selected>Seleccione una opción</option>";
foreach ($valor AS $result)
//while($sql_p = mysql_fetch_row($sql))
{
$combo_paises.= "<option value='".$result[1]."'>".$result[2]."</option>";
}
como ven primero imprimo el valor ese mensaje de Seleccionar opcion y luego cargo los datos