Error selects dependientes

[byrong]

Tengo 3 selects, estados, municipios y localidades y el problema es el siguiente:

Cuando selecciono un estado me carga los municipios bien, e igualmente con los municipios me carga las localidades bien, pero si tengo seleccionadas las 3 opciones al darle click en Seleccione un municipio: que es la primera opción del select me salen todas las localidades, realicé estos selects con ajax y php pero supongo que esto es parte de php...