Programación es OFF TOPIC en los foros de Base de Datos.
Tendrás que verlo en el foro del lenguaje sobre el cual trabajes habitualmente. En todos hay herramientas para transformar los datos devueltos por la base en archivos XML
En cuanto a MySQL puro, Sólo existe un método para volcar datos de una base directamente a un archivo XML, y es usando el mysqldump.exe, es decir en un backup.
Lee el manual de referencia :
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/..._mysqldump_xml