Prueba asi, revisa tu conexion
 
tambien te falto action="".....     
Código PHP:
Ver original- <form name="ciudadano" method="post"  action="ciudadano.php">  
-             Nombres<input type="text" name="nombres"></input><br>  
-             Apellidos<input type="text" name="apellidos"></input><br>  
-     
-             Departamento / Municipio / Barrio:  
- <?php  
- function generaSelect()  
- {  
-     include 'conexion.php';  
-     //conectar();  
-     $consulta=mysql_query("SELECT id, opcion FROM select_1");  
-     //desconectar();  
-   
-     // Voy imprimiendo el primer select compuesto por los paises  
-     echo "<select name='select1' id='select1' onChange='cargaContenido(this.id)'>";  
-     echo "<option value='0'>Elige</option>";  
-     {  
-         echo "<option value='".$registro[0]."'>".$registro[1]."</option>";  
-     }  
-     echo "</select>";  
- }  
- ?>              
-             <div id="demo" style="width:600px;">  
-                 <div id="demoDer">  
-                     <select disabled="disabled" name="select3" id="select3">  
-                         <option value="0">Selecciona opción...</option>  
-                     </select>  
-                 </div>  
-                 <div id="demoMed">  
-                     <select disabled="disabled" name="select2" id="select2">  
-                         <option value="0">Selecciona opción...</option>  
-                     </select>  
-                 </div>  
-                 <div id="demoIzq"><?php generaSelect(); ?></div>  
-             </div>              
-             <br></br><input type="submit" name="enviar" value="ENVIAR"></input>  
-         </form>  
-           <?  
-           if($_POST["enviar"]!="")      
-                 {  
-            // $sql = "insert into ciudadano (nombres,apellidos,select1,select2,select3) values  
-            // ('".$_POST["nombres"]."','".$_POST["apellidos"]."','".$_POST["select1"]."','".$_POST["select2"]."','".$_POST["select3"]."')";  
-                  
-             $sql = "insert into ciudadano (nombres,apellidos,select1,select2,select3) values  ('$nombres','$apellidos','$select1','$select2','$select3')";  
-                  
-                  
-                 {  
-             echo "<script language='javascript'>alert('Cliente creado con exito.');</script>";  
-                              
-                 }   
-                 ?>