Sip pero si te fijas en este codigo:
create table Themes ( ThemeID int primary key, ThemeName varchar(100) );
create table Users ( UserID int primary key, UserName varchar(100),
ThemeID int constraint Users_ThemeID_FK references Themes(ThemeID) on delete set null);
Falta una coma en el themeid por eso no te reconoce el constrait :) ademas de que te falta especificar cual es la columna que va a ser FK :P
quedaria: