Hola amigo, ya consultaste el manual de php??
http://php.net/manual/es/function.mail.php
En la parte de ejemplos viene uno en el que envían codigo HTML,
no estoy muy seguro, pero probablemente tengas q declarar todo el esqueleto html
Aparte de las cabeceras que te comentó pilucho
Otro punto es que deberías poner comillas en el atributo href
(si bien en html te interpreta de forma correcta el enlace, no sé si eso también te esté generando un conflicto al recibir el email)