Solucionado, he añadido un boton y capturo el item seleccionado.
os dejo el código
Código:
btnSelectCustomer.addActionListener((new ActionListener() {
@Override
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
// Asigno al label el valor de la lista seleccionado
lblCustomer.setText(listCustomer.getSelectedValue().toString());
jdCustomer.dispose();
}
}));