Solucionado, he añadido un boton y capturo el item seleccionado. 
os dejo el código  
Código:
         btnSelectCustomer.addActionListener((new ActionListener() {
            @Override
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                // Asigno al label el valor de la lista seleccionado
                lblCustomer.setText(listCustomer.getSelectedValue().toString());
                jdCustomer.dispose();
            }
        }));