jajaja. Eso es lo primerito que hice.
Pero el problema está en que al decirle que pase al paso siguente, al final del job, para él no hay error, solo un Warning, y por lo tanto, no lanza la notificación por Email.
SQL no permite especificarle que considere fail el job cuando uno de sus pasos falla. O falla y se para (Entonces sí) o llega hasta el final pero entonces salvo que falle el último paso, no hay opción de decirle que se considere Fail.
Al final lo que conseguido, pero añadiendo un último paso que lo que hago es hacer una consulta TransSQL al histórico del job y consultar si alguno de sus pasos ha fallado. En caso afirmativo, lanzo Exception y entonces informa por email :)
Gracias por el aporte en cualquier caso