Cuando tú haces un bucle dentro de otro, que se ejecuta es el bucle interno, cuando el bucle interno termina su ejecución 1 vez... es decir, termina ese bucle... continúa con lo que tenga a continuación, que será el resto de instrucciones del bucle externo.
Un ejemplo para tu caso, sería algo así:
Código Java:
Ver originaldo{
do{
pedir letras y dibujando el muñeco si se falla
}while(muñeco incompleto)
pregunta si se quiere seguir jugando
}while (seguir jugando==true)
Cada vez que terminas de jugar al ahorcado se termina el bucle interior do-while. Pero después de ese bucle se pregunta si se quiere seguir o no. Si se quiere seguir, el bucle exterior empieza de nuevo desde arriba otra vez... encontrándose de nuevo con el bucle do-while interno que contiene las instrucciones del juego. Permitiendo así jugar de nuevo. Si se responde que no se quiere jugar otra vez... el bucle exterior termina... y continuará con lo que tenga a continuación. Si no tiene ninguna otra instrucción (podría tener un mensaje de despedida) termina el programa.
Por otro lado no olvides la instrucción break, que ayuda también a controlar el punto de salida de un bucle. Aunque normalmente esta instrucción se enseña primero en la sentencia switch (también tendrías que saber como reacciona el switch sin el break), el break también se puede utilizar para salir del bucle en el que está escrita. Ya sea un bucle for, un while o un do-while. Y de esa manera controlas cuando salir de un bucle. (solo del bucle en el que esté escrito, si ese bucle está dentro de otro... solo sale del interno)