Centrar elementos menú

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prueba creandole un padding, de esa manera los enlaces quedan dentrados, algo asi:

Código HTML:

<style>
.menu{
    float:left;
}
.menu a{
    padding-left:20px;
    padding-right:20px;
    padding-top:10px;
    padding-bottom:10px;
    background-color:#00437B;
    color:#fff;
    margin-left:25px;
}
</style>
<ul>
    <li class="menu"><a href="">Primer ITEM</a></li>
    <li class="menu"><a href="">Segundo ITEM</a></li>
</ul>