Buenas Tachikomaia,
Cita: Descargué la Windows x86 MSI installer, ya que la otra dice 64 y esta no, pero sería más claro si dijera que es para 32.
x86 == 32 bits.
El idle es un shell especial que te permite testear rapidamente tus scripts y probar que resultado dan. Cuenta con pequenas ayudas de sintaxis, pero simplemente es un shell un poco mas avanzado. No es un IDE.
No es necesario utilizarlo. Puedes crearte un fichero de texto, guardarlo con extension .py y luego ejecutar 'python mifichero.py' para lanzar el programa.
Para localizar el Idle lo mejor, si estas en Windows, es buscarlo en el menu de Inicio, ya que se instala en tu menu como cualquier otro programa.
Normalmente no es recomendable copiar y pegar los codigos de una pagina web por problemas de encoding. Es mejor que los teclees, y asi de paso aprenderas mas rapidamente.
Cita: presiono F5 pero nada. Busco en el menú algo que diga activarse al presionar F5 pero no dice. No sé qué hacer. Me imagino que debo poner algo como play o ejecute pero no encuentro.
Eso no tiene sentido. En el shell escribes tu instruccion y pulsas enter para que se ejecute, como en cualquier otro shell. No hay boton de 'play' ni F5.
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Quizas el problema es que el tutorial que te puse tiene errores y no esta muy bien. No te tomes lo que dice como un dogma.
Un recurso muy bueno para empezar (es con el que yo empece en Python) es este manual en espanol, que te puedes descargar gratuitamente en pdf:
http://mundogeek.net/tutorial-python/
Un saludo