Podrias hacerlo con las pseudoclases :before y :after..
Código CSS:
Ver originalli:before{
content:" ";
position:absolute;
right:100%;
top:0;
border-right:8px solid #115191;
border-top:15px solid transparent;
}
li:after{
content:" ";
position:absolute;
left:100%;
top:0;
border-left:8px solid #115191;
border-top:15px solid transparent;
}
Con eso agregarías los triángulos a ambos lados de los items de lista, si quisieras hacerlo como en la imagen que pasaste (es decir, de diferentes colores), tendrías que usar identificadores.. por ejemplo "li#rosa:after{ /* estilos */}" igual con :before y aplicado a cada color su respectivo identificador cambiando el color del border-left y border-right.
Te dejo un ejemplo en un codepen para que veas si es lo que buscas o entendí mal lo que querías..
http://codepen.io/fede5426/pen/pJxqjz
Saludos