Hola indiestudio:
Un mebú desplegable creo que se trata de un select, y pueds conseguir tu propósito poniendo el destino como "value", y en el evento onchange hacer el link:
<select onchange="location.href=this.value">
<option value="www.forosdelweb.com">foros del web<òption>
<option value="www.google.com">google<òption>
</select>
Espero que te sirva.
Saludos
