Hace tiempo que no lo instalo pero seria descargarlo de aquí:
http://libsdl.org/download-2.0.php
Y en esta pagina te explica como configurarlo correctamente:
http://lazyfoo.net/tutorials/SDL/01_...ocks/index.php
no te olvides de selecionar la version correcta ya que hay version de 32 bits y de 64.
Esta es para 32bits si no me equivoco: i686-w64-mingw32
Esta otra es la de 64bits: x86_64-w64-mingw32
Igual son sus Dlls que aparecen en tu ultima imagen, necesitan tener la versión correcta de las Dlls. Y aparte que deben estar junto al ejecutable. As veces puede darse el caso que las necesites junto con el archivo.cpp cuando las ejecutes desde el compilador, pero luego si vas ejecutar directo desde el archivo las necesites que estén juntas al .exe, depende de como tenga configurado el IDE.
Por lo demás seria seguir los pasos que están puestos en las imágenes.
Y para probar si realmente funciona aqui tienes el Hola mundo en SDL para probar: lazyfoo.net/tutorials/SDL/01_hello_SDL/01_hello_SDL.zip
para instalar las demás librerías de imágenes, fuentes, audio, etc, hay también tutoriales aparte para la instalación:
http://lazyfoo.net/tutorials/SDL/06_...ocks/index.php
Solo explica como instalar SDL2image pero las demás son el mismo proceso.
Aqui una lista de ejemplos en SDL pena que esta en ingles pero si sabes algo de ese idioma te viene bien
http://lazyfoo.net/tutorials/SDL/
Si no use el traductor XDD
Por otro lado si usas C++ como lenguaje deberías usar SFML en vez de SDL, es más simples, mucho más completa y adaptada a lo que se usa hoy en día. Aquí te dejo un tutorial si te atreve a instalarla ya hacer el hello word SFML.
http://www.forosdelweb.com/f96/insta...-sfml-1093610/
Y aquí los mismos tutoriales que pase para SDL pero para SFML. Si comparas verás que para hacer cosas con SFML es bastante más sencillo que SDL, y lo mejor que esta preparado para C++.
http://www.sfml-dev.org/tutorials/2.3/
Si aun así tienes problemas, vuelvas acá y intentaremos arreglarlo. ;)