Guardar XML enviado a un Web Service

[wwwmaster]

Sobre "... Existe una aplicacion que me puede retransmitir un mensaje en diferentes formatos (texto plano, xml)...."

Si esto es asi, entonces llamemos a dicha aplicacion existente "aplicacion servidora"

Es importante bajo que condiciones dicha aplicacion ejecuta dicha transmision, ya que puede ser:
a) La aplicacion en cuestion es ya un webservice
b) La aplicacion en cuestion responde a peticiones http

De esta manera lo que tu estas por desarrollar entonces es el "cliente", quien "consumira" los datos, dicho cliente, dependiendo de como la aplicacion "servidora" mande la informacion, el "cliente" podria ser:
a) Un .exe o aplicacion web que ejecuta una CONEXION para CONSUMIR un webservice

Ahora bien, si la "aplicacion servidora" en realidad es ejecutada BAJO DEMANDA de un usuario, es decir a dicha aplicacion la operan y ejecutan interactivamente, entonces esa aplicacion seria el "cliente" y tu, el receptor de la informacion, te conviertes en el "servidor", quien pone a disposicion del "cliente" metodos para el envio del archivo. En este caso es que podrias programar un "webservice"