Bueno no se muy bien como funcionan los .exe en lo relativo a ejecutar el .py, pero creo que el error puede ser que al hacerse el build los archivos .png y .mp3 están a la misma altura que el .exe y por eso no se ejecuta, porque no encuentra ninguna carpeta que se llame "Graphics/Background".
La verdad es que ya llevo tiempo intentando encontrar una solución para poder compilar un .py con otros archivos pero sigue sin funcionar. Seguiré buscando a ver si encuentro algo.