Metodo avanzado, programa una funcion walker para modificar el menu a tu necesidad
https://codex.wordpress.org/Class_Reference/Walker
Metodos rapidos
1.- usa CSS para desactivar el evento click
http://caniuse.com/#search=pointer-events
2.- usa javascript para remover el enlace y reemplzarlo por #
(jquery) #('a.active').attr('href','#');