Mi solución fue esta.
Código PHP:
<?php
//obtener todas las categorías del dashboard
$categoria = get_categories();
//Obtener el ID de la categoría activa (categoría donde me encuentro)
$categoria_activa = get_query_var('cat');
//ciclo que recorre la variable "categoría"
foreach ($categoria as $category) {
//Obtener el nombre de la categoría (dentro de las iteraciones del ciclo)
$nombre_categoria = $category->cat_name;
//Obtener el ID de la categoría (dentro de las iteraciones del ciclo)
$id_categoria = $category->cat_ID;
//Obtener el link de la categoría, pero se necesita el ID de la categoría. que ya la guardamos previamente en "id_categoria"
$liga_categoria = get_category_link( $id_categoria );
//si la categoría activa ($categoria_activa) es igual a "id_categoria" entonces:
if ($categoria_activa == $id_categoria) { ?>
[HTML]<!--imprime el nombre de la categoria (Solo texto).-->[/HTML]
<li><?php echo $nombre_categoria?> </li>
<?php }else { ?>
[HTML]<!--Sino imprime el texto y la categoría como LINK.-->[/HTML]
<li><a href="<?php echo esc_url( $liga_categoria ); ?>"><?php echo $nombre_categoria?> </a></li>
<?php } ?>
<?php } ?>