Para hacer acciones hazle asi...
Abre tu paleta/ventana de acciones, en la parte superior derecha veras una flechita apuntando hacia la derecha (flyout) le das click y seleccionas crear una nueva accion la bautizas por ejemplo con el nombre ADD URL.
Ahora estando en tu imágen, le das click en el lugar que quieres el URL y tecleas por ejemplo
http://www.forosdelweb.com, seleccionas el color y la justificacion, entonces rasterizas el texto, unes las capas y lo guardas, ebtonces para la accion, es decir le pones STOP.
Abres una nueva imágen y lo único que debes hacer es darle PLAY a la acción ADD URL.
Esto asumiendo que todas las imágenes sean del mismo tamaño porque si no el URL puede variar de ubicación.
Saludos