Buenas,
Entiendo que te refieres a los interceptores Java EE y no a los interceptores de frameworks como Struts o Spring.
En cualquiera de los casos, la utilidad de los interceptores es ofrecer servicios transversales, como la autenticacion o el registro en log de las peticiones.
En el caso de los interceptores Java EE, estos actuaran ante las llamadas que se hagan a la capa de EJB.
Unos links para que puedas ampliar información:
http://docs.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/gkigq.html http://www.javacodegeeks.com/2013/07...d-example.html
Un saludo