Normalmente si quieres que tu maquina virtual salga hacia internet a través de tu computadora real debes utilizar la opcion de NAT
Si utilizas WMWARE Workstation.....
https://www.google.com.mx/search?q=v...ml%3B628%3B481
Si utilizas VirtualBox....
https://www.google.com.mx/search?q=v...2F%3B737%3B475
Si utilizas Microsoft Virtual PC
https://www.google.com.mx/search?q=v...2F%3B811%3B571
Lo que no recuerdo es si utilizas proxy en las opciones de Internet de la maquina real funcione tambien.
Recordando claro que la maquina virtual tomara una ip en un rango diferente al de la red real y toda comunicacion sera atraves de tu maquina real.