Hola.. mira... creo que explicarte paso paso me llevaría un buen rato escribiendo.. pero trataré de mas o menos explicarte...
Lo que debes hacer es crear un nuevo proyecto y seleccionar en tipo de proyecto-Setup and development proyects y escojes es setup wizard para que no tengas tanto problema. y solo es cosa de atendiendo las opciones (no es cosa de otro mundo).
Checa que la incluyas dentro de tu solucion, para que la puedes hacer setup.
Bueno.. te dejo por el momento porque ando un poco cargado de trabajo.
Saludos