Eso es tan facil como un <ul> con sus <li> con sus <a>. Es decir:
Luego obviamente tendrás que darle estilos con css.
Como el ejemplo que pones tiene pinta de ser para WordPress (aunque podría ser para cualquier CMS obviamente), para añadirlo a las entradas de WordPress puedes hacerlo fácil sin plugin
como aquí o si no tienes ni idea puedes hacerlo con plugin,
como aquí.