pregunta...si entendi bien estas usando este query para hacer un bulk insert...
    
Código SQL:
Ver originalALTER PROCEDURE [dbo].[Cargar_Datos]
@Dire NVARCHAR(MAX),
@EmprId uniqueidentifier
AS
 
BEGIN
DECLARE @query Nvarchar(MAX)
 
SET @query=N'
 
INSERT INTO Tabla_Datos
with (KEEPIDENTITY)
(
Campo1,
Campo2
)
SELECT a.* FROM OPENROWSET( BULK '+ CHAR(39) + @Dire + CHAR(39) +', 
FORMATFILE = ''C:\ArchivosFormato\Archivo.fmt'') AS a;'
 
EXEC sp_executesql @query
 
 
END
  
Ya revisaste lo que regresa la variable @query?? prueba haciendo esto:    
y el resultado que te regrese lo ejecutas :) y ya puedes ver donde esta el problema ;)