Es que tienes que usar un slider que pueda hacerlo con elementos html, no solo imagenes.
Los que conozco que lo hacen son:
http://css-tricks.com/anythingslider-jquery-plugin/ http://www.dynamicdrive.com/dynamici...arallaxslider/ http://tympanus.net/codrops/2011/11/...bnail-preview/ http://www.jssor.com/ http://www.sequencejs.com/
Hay otros pero descarté varios por otras limitantes.
No he puesto diversos links dentro de una misma slide, pero estos deben de poder aceptarlos.
Estos son los gratis, hay otros de pago que también lo podrán hacer.
Pero tienes que considerar cuales jalan en los dispositivos que necesites, y la fluidez, entre otras cosas.