Eso es un confirm. Como no tenía muy claro cual era la sintaxis me he puesto a buscar y he encontrado una respuesta de tunait (

) que me ha resultado graciosa. La transcribo literalmente. Supongo que te será fácil entenderla y adpatarla a tus necesidades:
Código:
onclick="if(confirm('blablablá blablá \nblablá blablá bláblá \nbláblabla blablá pasa pués')){return true}else{location.href='paginaAlternativa.htm')}"
Un saludo.