Seria algo así (aunque usar un label no creo que sea lo mejor):
jLabel1.setText(jLabel1.getText()+"\n"+archivo.get Name());
Lo que pasa que para utilizar más de una linea en un label tendrías que usar html y seria algo así:
jLabel1.setTex(jLabel1.getText()+"<html>"+archivo. getName()+"<P>");
Saludos,