Problema relacionado con C++ y Allegro

[eferion]

Tienes que indicarle al compilador la ruta donde se encuentran las librerías de allegro. Si no es así el proceso de linkado te va a fallar sí o sí.

Si usas librerías estáticas en vez de librerías dinámicas tienes que tener en cuenta que tienes que usar el mismo compilador que el usado para generar las librerías estáticas.

Y no, como norma general no afecta que uses windows o linux... el problema suele venir por una mala configuración del proyecto