Que tal Monxu88, puedes intentar hacer lo que quieres de la siguiente forma:
En el evento DoubleClick del DatagridView escribes por ejemplo un código como este.
Código vb:
Ver originalPrivate Sub DataGridView1_DoubleClick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles DataGridView1.DoubleClick
Dim FD As New frmDatos
FD.Show()
' Asumiendo que el Id de tu registro está en la Celda(0) de tu DatagridView y deseas pasarlo al TextBox ID de tu formulario frmDatos
FD.txtId.Text = DataGridView1.SelectedRows(0).Cells(0).Value
' Así sucesivamente con los demás datos del cliente.
FD.txtNombre.Text = DataGridView1.SelectedRows(0).Cells(1).Value
End Sub
Saludos.