Cita: inserto un shortcode de los que aparece, el elemento slider
Esto que dices me hace pensar que estás usando un tema o un plugin concreto con su propia función para sliders.
Revisa la documentación, faqs, etc del tema o plugin que hayas instalado.
En sidebar.php probablemente encontrarás solo la funcion sidebar, lo que metas en los widgets no te va a aparecer nunca en ese archivo sidebar.php.
Si la función es del tema es posible que encuentres algo en functions.php (eso depende de cada desarrollador), o en cualquier otro archivo que sea llamado desde functions.php
Si la funcion es de un plugin estará en alguno de los archivos del plugin y tendrás que modificarlo (no te lo recomiendo si no tienes mucha práctica con WordPress), encontrar otro plugin que se adapte mejor a lo que quieras o crear tu propio plugin.