Las variables de session son php por lo tanto no se mandan ya estan en el servidor. En todo caso se crean, pero como tu mismo puedes ver lo primero que hace este script que nos mandas es crear la variable de session.... claro que se crea con el contenido de una variable que no se ha definido previamente por lo tanto no tendrá tampoco ningun valor.
Código PHP:
Ver original<?php
$room="XX";
$_SESSION['roomxx']=$room;
?>
<html>
<head>
<script src="ajax.js"></script>
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="style.css" />
</head>
<body>
...etc
Ahora $_SESSION['roomxx'] serà igual a "XX" des del primer momento.
Esto seria lo mismo.
O nos muestras algo más de lo que estas haciendo o dificilmente te podremos ayudar.