Cita: Lo estoy haciendo con wampserver Y/O SQLyog por si les interesa saber el motor que utilizo.
Ninguno de esos es el motor de base de datos....
WAMPServer y SQLyog son paquetes que usan phpMyadmin para acceder a MySQL de un modo amigable, que sí es el motor de bases de datos.
Mas allá de eso, cada una de las tres primeras tablas son tablas base, por lo que las referencias de FK deberían estar en la cuarta.
En ese contexto, forzosamente debes dar el alta en trlas tres, antes de dar el alta a en la cuarta tabla...
¿Cual es exactamente tu duda? ¿Como hacerlo en MySQL, o cómo crear esos inserts en programación de alguna aplicación?