Hola,
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Iniciado por Deoz 
... ¿Que información obtiene el sitio web al que le autorizo el uso de Cookies además de recordarme como usuario? ...
Técnicamente, el sitio web que autorizas solamente tiene acceso a la información de las cookies que le pertenecen. En esas cookies puede almacenar la información que quiera. Pero no puede accesar las cookies ni la información de otro sitio web. (Ojo, que no estoy hablando de sitios fraudulentos)
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Iniciado por Deoz ... ¿Puede saber de que sitio vengo antes de aterrizar en el suyo?...
Puede saberlo por varios métodos, los principales son, si la página web tiene algún elemento incrustado que le pertenezca al otro sitio web, y por un encabezado denominado Referer.
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Iniciado por Deoz ... Por ejemplo si me encuentro en Google y de ahí entro a Facebook, ¿Facebook sabe que vengo de Google? ...
Solamente si en Facebook hay algún elemento incrustado de Google (Por ejemplo el botón "Me gusta" o "+1"), o también si tu navegador envió la información del Referer.
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Iniciado por Deoz ... La otra duda es la misma, pero al contrario, si me encuentro en Facebook y sin pinchar en ningún enlace voy a barra de dirección y tipo google.com ¿Facebook sabe que me fuí a Google directamente desde la barra de direcciones? ...
Lo mismo, solamente si hay algo incrustado de Google dentro de Facebook (que es muy probable) sabrá que estás es esa página. Normalmente los navegadores envían el Referer cuando navegas por un vínculo, cuando abres algo desde los Bookmarks o Marcadores, cuando escribes directamente la dirección normalmente no envían el Referer.
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Iniciado por Deoz ... Y por último, supongamos que yo estoy navegando por facebook y de ahí me voy a otro sitio, y de ese a otro, y de ese a otro,
¿Facebook sabría todos los sitios que visité hasta volver al suyo? 
Solamente que haya algo incrustado de Facebook en todos esos sitios, por que el Referer solamente envía la información del último sitio visitado.
Pero esto no es nada nuevo, antiguamente se usaba una imagen transparente de 1 pixel para rastrear la navegación. También existe la posibilidad de que por alguna forma se pongan de acuerdo para compartir esa información entre sitios.
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Iniciado por JoshMex Si es posible. ...
Exactamente, si es posible, pero no es obligatorio, solamente las páginas que de alguna forma hacen uso de la API de otra comparten información de alguna forma. No todas las páginas tienen incrustado algo de otros sitios o pueden saber ciertos datos. Aunque también es muy cierto que muchos, realmente muchos sitios hacen uso de las API de Google.
Ahora bien, supongo que la seguridad de esos sitios es muy buena, por lo tanto las probabilidades que un sitio web X pueda accesar tu información de Facebook ha de ser muy baja, aunque últimamente quien sabe.
Yo uso un montón de Addons en Firefox para evitar el uso de todas esas cookies de rastreo, imágenes e inclusive algo de Javascript, pero por el motivo que esas cosas solamente hacen mas lenta la navegación al estar cargando cosas que yo no uso, como por ejemplo botones de redes sociales, y mi conexión al internet no es la mejor del mundo.
Si es por la privacidad, pues creo, que igual no la tenías antes, así que no creo que ahora sea muy diferente, aunque últimamente al final quien sabe.
Saludos,