Es una librería ya algo obsoleta.
Si lo vas hacer en C++ deberías pasarte a una muy buena que es SFML 2.1, pero me limito a contestar preguntaste. Es solo un consejo.
Aquí lo tienes, a ver si te funciona sino sigue preguntando ;)
http://www.codewithc.com/how-to-incl...in-codeblocks/