Hola:
El problema es que DecimalFormat es para números y entiendo que le envías un String.
A ver si estos ejemplos, en concreto el tercero te sirve de orientación:
Manejo de cadenas de caracteres en Java.
Si no creo que otra opción sería convertir el string del teléfono en un número formatearlo como quieres y reconvertirlo en String.
Saludos.
