Hola @Drewermerc:
Te cuento.... he hecho varias pruebas y si incluyo winsock.h desaparecen esos errores del tipo "no estan definidas las funciones de mysql_init() .. etc" e inclusive me ha llegado a compilar "sin errores" pero luego me decia que no podia conectar y pues estaba en las mismas.
Medio cansado del tema.... pense en usar SQLite pero antes es mas problematico.
He visto en el manual lo que comenta el amigo @vosk de que incluyendo "my_global.h" se deberia solucionar el asunto......pero no es tan asi.
Finalmente tanto
my_global.h como
my_global.h se incluyen asi para Cygwin:
Cita: #include <mysql/my_global.h>
#include <mysql/mysql.h>
Tambien lei por ahi que es necesario en Windows incluir: