Cita: ¿A que te refieres con que no envie ninguna salida antes?
Simple:
Ahora, claro que en el manual se explican muchas cosas al respecto, sólo que no has sabido leer:
Cita: Las cookies no se volverán visibles hasta la próxima carga de la página en la que debieran serlo. Para probar si se ha creado correctamente una cookie, se debe buscar la cookie en alguna página cargada posteriormente y antes que la cookie expire. El tiempo de expiración se establece con el parámetro expire. Una forma sencilla de verificar la existencia de cookies es invocando print_r($_COOKIE);.
Las cookies deben ser borradas usando los mismos parámetros con que fueron creadas. Si el argumento del valor es un string vacío o FALSE, y todos los demás argumentos coinciden con una llamada anterior a setcookie, entonces la cookie con el nombre especificado será eliminada del cliente remoto. Internamente ésto se logra estableciendo el valor a 'deleted' y el tiempo de expiración a un año atrás.
Así que lo mejor es que leas:
http://www.php.net/manual/es/function.setcookie.php